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第一章 导论1

第一节 程序化交易的发展趋势1

第二节 程序化交易平台的发展2

一、早期功能单一的图形程序化交易平台2

二、多功能综合交易平台的发展4

第三节 程序化交易编程语言的发展5

一、面向用户编程语言5

二、面向对象编程语言6

三、面向用户和面向对象编程语言的结合7

本章小结7

重要概念8

习题与思考题8

第二章 面向对象编程：EL组件9

第一节 对象编程基础9

一、为何使用面向对象的编程？9

二、EL中的类10

三、EL中的对象11

四、EL中的命名空间11

第二节 EL中对象的使用13

一、开发环境界面13

二、属性设置13

三、设计器代码15

四、非组件对象16

第三节 EL对象的方法和事件16

一、方法16

二、事件18

第四节 行情数据组件20

一、行情提供组件PriceSeriesProvider20

二、市场深度数据提供组件MarketDepthProvider23

三、报价提供组件QuotesProvider25

四、基本面提供组件Fundamental QuotesProvider28

第五节 账户与交易组件30

一、下单组件OrderTicket30

二、委托单信息提供组件OrdersProvider33

三、账户信息提供组件AccountsProvider35

四、仓位信息提供组件Posit ionsProvider40

第六节 数据存储对象42

一、数组Array42

二、集合Collection42

三、Vectors43

四、Dictionary45

第七节 其他对象46

一、计时器组件Timer46

二、办公组件Workbook47

第八节 窗体控件Form Controls49

一、常用控件50

二、控件的属性52

第九节 异常及错误处理53

一、Debug调试53

二、异常处理模块Try-Catch54

本章小结56

重要概念57

习题与思考题57

第三章 选股策略63

第一节 选股方法概述63

第二节 技术指标选股策略64

一、技术选股策略实现过程64

二、技术选股策略应用69

第三节 基本面选股策略70

一、基本面选股策略实现70

二、基本面选股策略应用73

第四节 技术加基本面选股策略74

一、技术加基本面选股策略实现75

二、技术加基本面选股策略应用78

本章小结79

重要概念79

习题与思考题79

第四章 股票投资组合交易策略81

第一节 股票组合交易策略概述81

第二节 股票组合分析图交易策略82

一、股票组合分析图交易策略思想82

二、股票组合分析图交易EL程序83

三、股票组合分析图交易应用102

第三节 股票组合雷达屏交易策略107

一、股票组合雷达屏交易策略思想107

二、股票组合雷达屏交易EL程序108

三、股票投资组合雷达屏交易应用125

本章小结127

重要概念127

习题与思考题127

第五章 股票组合套期保值交易策略128

第一节 套期保值交易策略概述128

第二节 股票期货套保策略129

一、策略基本思想129

二、股票指数期货套保策略的EL程序133

三、股票指数期货套保策略应用147

四、构建股票现货组合套期保值150

第三节 股票期权套保策略153

一、期权套保策略概述153

二、ETF期权套保策略的EL程序158

三、ETF期权套保策略的应用171

本章小结173

重要概念174

习题与思考题174

第六章 期货套利交易策略175

第一节 期货套利交易策略概述175

第二节 期现套利交易策略178

一、期现套利的基本思想178

二、股指期现套利策略的EL程序179

三、股指期现货套利策略的应用189

第三节 股指期货跨期套利策略191

一、股指期货跨期套利的基本思想191

二、跨期套利策略的EL程序193

三、股指期货跨期套利策略的应用202

第四节 ETF协整套利策略204

一、协整套利策略的基本思想204

二、协整套利策略的EL程序206

三、ETF协整套利策略的应用216

本章小结217

重要概念217

习题与思考题217

第七章 期权套利交易策略218

第一节 期权套利策略引言218

第二节 期权平价套利策略218

一、策略基本思想218

二、期权平价套利的EL程序220

三、期权平价套利应用229

第三节 期权垂直套利策略230

一、策略基本思想230

二、期权垂直套利EL程序231

三、期权垂直套利策略的应用239

第四节 期权箱型套利策略240

一、策略基本思想240

二、期权箱型套利策略EL程序241

三、期权箱型套利策略应用249

本章小结250

重要概念251

习题与思考题251

第八章 期权组合交易策略252

第一节 期权组合交易策略概述252

第二节 行权价差组合策略253

一、策略基本思想253

二、看涨期权蝶式价差策略的EL程序256

三、看涨期权蝶式价差策略的应用269

第三节 期限价差组合策略270

一、策略基本思想270

二、看涨期权期限价差策略的EL程序272

三、看涨期权期限价差策略的应用280

第四节 对角价差组合策略281

一、策略基本思想281

二、对角价差组合策略的EL程序283

二、对角价差策略的应用296

第五节 混合期权策略297

一、策略基本思想297

二、马鞍式组合策略的EL程序299

三、马鞍式组合策略的应用311

本章小结312

重要概念312

习题与思考题312

第九章 算法交易策略314

第一节 算法交易概述314

第二节 TWAP策略315

一、TWAP策略实现过程315

二、TWAP策略应用324

第三节 VWAP策略325

一、VWAP策略介绍325

二、VWAP策略实现过程326

三、VWAP策略应用334

本章小结335

重要概念335

习题与思考题336

第十章 动态资金管理和资产配置337

第一节 动态资金管理和资产配置概述337

一、动态资金管理原理和策略类型337

二、动态资产配置原理和策略类型340

第二节 等价鞅与反等价鞅动态资金管理策略341

一、策略思想341

二、等价鞅策略与反等价鞅策略EL程序342

三、等价鞅策略与反等价鞅策略应用346

第三节 动态资产配置的分析图交易348

一、波动率动态资产配置策略思想348

二、波动率动态资产配置策略EL程序350

三、策略应用360

第四节 动态资产配置的雷达屏交易361

一、动态资产配置雷达屏交易策略思想361

二、动态资产配置雷达屏交易EL程序362

三、动态资产配置雷达屏交易策略的应用377

本章小结379

重要概念380

习题与思考题380