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第一章 投资组合理论概述1

第一节 投资组合的基本概念1

第二节 现代投资组合理论的内容3

本章小结6

第二章 投资组合的收益和风险7

第一节 相关的统计概念7

第二节 几种不同的收益率9

第三节 风险调整收益11

第四节 投资组合的期望收益和方差13

第五节 投资组合的可行集16

本章小结19

第三章 投资组合的选择及最优化20

第一节 有效边界20

第二节 投资者的效用函数22

第三节 加入无风险资产的投资组合26

第四节 最优风险资产组合29

第五节 最优完整投资组合29

第六节 马柯威茨的投资组合选择过程31

本章小结32

第四章 简化的投资组合选择模型33

第一节 单指数模型33

第二节 单指数模型与风险分散38

第三节 单指数模型的参数估计40

第四节 多指数模型43

本章小结45

第五章 资本市场均衡模型46

第一节 资本资产定价模型46

第二节 套利定价模型58

第三节 资本资产定价模型的实证检验65

第四节 资本资产定价的三因素模型67

本章小结71

第六章 有效市场假说72

第一节 有效市场假说概述72

第二节 事件研究法76

第三节 有效市场假说的实证检验78

本章小结85

第七章 债券定价86

第一节 债券的收益和风险86

第二节 债券定价方法95

第三节 利率的期限结构99

本章小结104

第八章 债券组合管理105

第一节 利率风险的度量105

第二节 债券组合管理方法115

本章小结122

第九章 权益估值123

第一节 基本面比较评估法123

第二节 股息贴现模型125

第三节 收益评估模型136

本章小结139

第十章 期权策略141

第一节 期权合约141

第二节 期权到期时的价值143

第三节 常用期权策略145

第四节 看涨与看跌期权的平价关系151

第五节 类似期权的证券152

本章小结157

第十一章 期权定价158

第一节 期权的价值158

第二节 期权定价方法164

第三节 含权债券的定价174

本章小结181

第十二章 投资组合业绩评价182

第一节 传统的业绩评价指标182

第二节 择时能力的分析191

第三节 风格分析192

第四节 基于多指数模型的业绩评价195

本章小结198

第十三章 行为金融学的发展200

第一节 对传统金融学的挑战200

第二节 行为金融学对市场异象的解释203

第三节 行为金融理论模型207

本章小结213

附录 思考题答案214

主要参考文献218