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导言1

第一编 汇率预期的度量方式：比较与选择7

第一章 汇率预期的界定与度量7

第一节 预期和汇率预期的界定7

第二节 汇率预期的度量方法8

第三节 对汇率预期不同度量方法的初步比较和选择10

第二章 人民币远期汇率是未来汇率的无偏预期吗16

第一节 远期汇率无偏性研究的文献综述16

第二节 远期汇率无偏性的理论基础和分析方法19

第三节 实证检验结果21

第四节 本章结论31

第三章 远期汇率比随机游走模型有更好的预测表现吗33

第一节 问题的提出与相关研究综述33

第二节 远期汇率、随机游走模型和汇率预期：理论分析35

第三节 预测能力比较方法36

第四节 基于四种方法的比较结果39

第五节 本章结论和启示44

第二编 人民币汇率预期形成机制分析49

第一章 人民币汇率预期形成：基于不同预期模型的比较分析49

第一节 预期形成机制与汇率预期形成特点的文献综述49

第二节 汇率预期形成模型和模型预测能力的比较方法53

第三节 人民币汇率预期形成机制：模型拟合56

第四节 不同模型对人民币汇率预期拟合能力的比较60

第五节 不同模型的样本外动态预测能力比较62

第六节 本章结论与启示68

第二章 汇率基本面模型对人民币的预测能力——基于SPA检验的比较分析70

第一节 汇率基本面模型预测表现的文献综述70

第二节 汇率模型和模型预测能力检验方法73

第三节 基于人民币汇率的基本面模型拟合77

第四节 不同模型对人民币汇率的预测与结果比较81

第五节 本章主要结论93

第三章 人民币汇率波动的预测模型比较分析95

第一节 波动率预测模型与预测能力研究的文献综述96

第二节 汇率波动率预测模型和模型预测能力检验方法98

第三节 人民币汇率波动预测模型的拟合100

第四节 人民币汇率波动模型预测能力的比较结果105

第五节 本章主要结论114

第三编 汇率预期作用下的人民币汇率传递效应分析117

第一章 汇率形成机制与汇率传递差异117

第一节 现有研究综述117

第二节 汇率形成机制的不同类型及其对汇率传递的影响119

第三节 不同汇率形成机制下汇率传递差异：基于多恩-布什模型的分析122

第四节 人民币不同汇率形成机制下的汇率传递：实证分析129

第五节 本章结论与启示134

第二章 人民币汇率预期影响物价水平的渠道分析137

第一节 汇率预期影响物价水平的理论分析137

第二节 实证分析的计量模型、方法和数据说明139

第三节 人民币汇率预期不同渠道影响物价的实证结果140

第四节 本章结论与启示144

第三章 人民币汇率预期对出口价格的传递效应：考虑结构变化的分析146

第一节 文献综述146

第二节 汇率预期与出口价格：理论分析148

第三节 人民币汇率与预期对出口价格传递的实证分析：基于GH变结构检验153

第四节 人民币汇率预期对出口价格的传递：基于多结构变化BP检验161

第五节 本章结论和启示167

第四章 人民币汇率预期对进口价格的传递效应：考虑门限效应的分析170

第一节 汇率传递非线性效应的文献综述170

第二节 汇率和预期传递效应的门限效应：基于可变边际成本的理论分析172

第三节 实证研究方法和数据选择177

第四节 人民币汇率和预期传递门限效应的实证分析结果180

第五节 本章结论和启示185

第四编 货币政策对人民币汇率及预期的作用分析191

第一章 传统货币政策对人民币汇率变化的影响191

第一节 现有研究的主要观点和结论191

第二节 货币政策与汇率：传统理论的分析194

第三节 货币政策对人民币汇率的影响：实证分析197

第四节 本章主要结论201

第二章 央行干预与人民币汇率表现：直接效应204

第一节 已有研究关于央行干预与均衡汇率的分析205

第二节 央行干预与汇率变化：理论分析208

第三节 中国央行外汇市场干预指数测算与历史回顾213

第四节 考虑央行干预和结构变化的人民币均衡汇率实证模型和估计217

第五节 人民币均衡汇率与央行干预带来的汇率失调222

第六节 本章主要结论225

第三章 央行干预对人民币汇率的间接效应：基于STR模型227

第一节 央行干预影响汇率的直接和间接渠道分析227

第二节 央行干预对人民币汇率影响间接效应的实证分析228

第三节 间接效应下央行干预对人民币汇率失衡的影响235

第四节 本章结论及启示239

第四章 货币政策作用下的人民币汇率预期241

第一节 现有研究及其主要观点241

第二节 汇率预期的形成与货币政策对其影响的理论分析243

第三节 央行外汇市场干预对人民币汇率预期影响的实证分析245

第四节 公告效应对人民币汇率预期的影响：基于事件分析法249

第五节 本章主要结论254

参考文献255