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0 引言1

0.1 选题意义1

0.2 研究思路与技术路线2

0.3 研究方法3

0.4 研究创新4

0.5 研究不足5

1 银行存款产品供求分析6

1.1 存款产品分类6

1.1.1 中国存款产品分类6

1.1.2 美国存款产品分类7

1.1.3 中美两国存款产品分类比较8

1.2 存款产品供给的特殊性9

1.3 经济、法律环境与存款产品创新——以美国为例10

1.3.1 传统存款账户11

1.3.2 新型存款账户与服务12

1.4 存款产品需求14

1.4.1 存款产品的需求动机14

1.4.2 影响存款产品需求的主要因素15

1.4.3 中国家庭储蓄存款变动与需求特征18

2 存款契约理论30

2.1 存款契约相关文献综述30

2.1.1 企业融资契约与证券设计文献综述30

2.1.2 存款契约设计相关理论综述32

2.1.3 现有存款契约相关理论评价35

2.2 存款的契约性质35

2.2.1 引言35

2.2.2 存款契约的特殊性质37

2.3 存款不稳定性与契约改进40

2.3.1 存款不稳定性实证40

2.3.2 定期存款内在不稳定性的契约改进44

2.4 存款产品的微观结构46

3 存款产品设计机制51

3.1 存款产品设计：法律环境——以存款准备金制度为例51

3.1.1 经济环境变化与美国银行业存款创新52

3.1.2 法定准备金制度引导银行创新存款和服务的机制53

3.1.3 中国现行存款准备金制度与“双利账户”存款创新55

3.2 存款产品设计：权利与义务、逆向选择与道德风险56

3.2.1 存款契约权利与义务项57

3.2.2 存款契约的逆向选择和道德风险57

3.2.3 存款契约需要对契约标的建立保险制度60

3.3 存款契约设计：暂停取款措施与存款保险60

3.3.1 暂停取款60

3.3.2 暂停取款缺陷与引入存款保险62

3.4 存款产品设计：账户管理费63

3.4.1 银行收取账户管理费的理论依据63

3.4.2 美国银行业账户管理费的实证分析73

3.4.3 中国银行业收取账户管理费的基本情况及改进建议79

3.5 存款产品设计：存款定价81

3.5.1 定价原理与定价方法81

3.5.2 存款利率定价——提前支取与存款利率定价84

3.5.3 存款利率定价——银行挤兑模型与均衡利率结构100

3.5.4 存款利率定价——利率间的关联度分析：以中国为例103

3.5.5 存款服务定价——银行最优账户管理费定价106

3.5.6 存款服务定价与账户余额确定——基于功能成本的分析117

4 存款保险120

4.1 美国存款保险公司对有问题银行处理方式的选择121

4.1.1 问题的提出与研究方法121

4.1.2 相关文献述评122

4.1.3 模型选择124

4.1.4 FDIC选择处理问题银行方式的实证分析127

4.1.5 研究结论135

4.2 存款保险定价136

4.2.1 固定费率与风险调整费率136

4.2.2 美国FDIC存款保险费率的基本情况138

4.2.3 相关文献综述139

4.2.4 期权定价模型141

4.2.5 中国存款保险费率的估计——基于上市银行的数据145

5 美国银行业存款产品设计与销售的特点：以花旗银行为例151

5.1 花旗银行存款产品设计的特点151

5.2 花旗银行存款产品销售的特点155

6 中国银行业存款产品设计的现状、存在的问题与改进的建议157

6.1 中国银行业存款产品现状157

6.2 中国银行业存款产品设计存在的问题158

6.2.1 宏观层面：监管、所有权与激励机制158

6.2.2 微观层面：产品设计缺陷159

6.3 中国银行业存款产品设计改进的建议160

附录1 关于ξ和ξ＊的证明过程164

附录2 花旗银行存款产品介绍167

参考文献192

后记199

表1-1 金融机构人民币信贷收支表6

表1-2 中国建设银行资金来源结构7

表1-3 美国PNC银行存款资金来源构成8

表1-4 家庭储蓄目的15

表1-5 中国城乡家庭储蓄存款余额19

表1-6 经济发达地区与欠发达地区人均储蓄存款比较24

表1-7 1978—2005年城乡储蓄存款、人均收入、利率变动情况27

表2-1 某国有商业银行支行储蓄所2001—2003年同月提前支取定期存款金额与笔数占比标准差41

表2-2 某国有商业银行支行储蓄所2001—2003年定期储蓄存款基本情况42

表2-3 美国某银行个人支票种类（1999年）47

表2-4 美国National City Bank储蓄存款（2004年3月）47

表3-1 花旗银行不同支票账户：余额与账户管理费74

表3-2 不同规模银行支票账户日均余额要求、开户起点与账户管理费75

表3-3 不同规模银行储蓄账户日均余额要求、开户起点与账户管理费76

表3-4 不同规模银行储蓄账户账户管理费及利率水平的均值76

表3-5 小银行支票账户开户起点、账户余额要求、账户管理费和资产规模相关系数矩阵77

表3-6 大银行支票账户开户起点、账户余额要求、账户管理费和资产规模相关系数矩阵77

表3-7 小银行储蓄账户开户起点、账户余额要求、账户管理费和资产规模相关系数矩阵78

表3-8 大银行储蓄账户开户起点、账户余额要求、账户管理费和资产规模相关系数矩阵78

表3-9 常规支票账户——年费指数78

表3-10 常规支票账户管理费79

表3-11 我国主要银行账户管理费情况80

表3-12 两种定价方式比较84

表3-13 定期存款利率与活期存款利率描述性统计104

表3-14 定期存款利率与活期存款利率回归结果104

表3-15 1年期存贷款利率调整情况105

表3-16 美国National City Bank个人支票与储蓄存款种类（2004年3月）115

表3-17 某银行活期支票存款的作业情况117

表3-18 某银行每月支票服务总成本118

表3-19 美国商业银行三类账户的最低存款余额和账户管理费定价的情况119

表4-1 FDIC处理问题银行方式一览表128

表4-2 问题银行特征变量的描述性统计129

表4-3 不同类型银行与处理方式统计129

表4-4 各种处理方式的平均预计处理成本、存款规模、资产规模129

表4-5 MNL模型参数β的估计结果130

表4-6 不同类型银行采用各种处理方式的平均效用132

表4-7 不同类型银行选择处理方式的概率对预计处理成本的平均弹性133

表4-8 不同类型银行选择IDT处理方式的概率对总存款的平均弹性133

表4-9 不同类型银行选择PO处理方式的概率对总资产的平均弹性133

表4-10 24个实行风险调整差别费率制度的国家或地区保费计算一览137

表4-11 2003年美国的风险费率确定标准138

表4-12 FDIC资本充足水平的划分标准139

表4-13 中国各上市银行存款保险费率估计值150

表6-1 人民币存款利率表157

图1-1 1978—2005年城乡储蓄存款变动18

图1-2 1978-2005年城镇与农村家庭人均储蓄存款20

图1-3 1978—2005年城镇和农村家庭人均储蓄存款与全国平均偏离的程度21

图1-4 1978—2005年城镇与农村家庭储蓄存款占比21

图1-5 1978—2007年城镇与农村家庭收入变动22

图1-6 1978—1998年经济发达地区与欠发达地区农村家庭人均纯收入偏离全国平均的程度23

图1-7 1978—1998年典型地区城镇家庭人均全年可支配收入偏离全国平均的程度25

图1-8 1978—1998年经济发达地区与欠发达地区人均储蓄存款偏离全国平均的程度25

图1-9 1978—2007年储蓄存款结构变化26

图1-10 1978—2005年城镇和农村家庭活期存款的占比变化26

图2-1 某国有商业银行支行储蓄所2001—2003年各月定期储蓄存款余额41

图2-2 某国有商业银行支行储蓄所2001—2003年各月提前支取定期存款金额与笔数占比42

图2-3 存款产品的微观结构48

图3-1 银行利润与n和d之间的关系68

图3-2 平均余额d*、最低余额d*与账户管理费α之间的关系70

图3-3 给定d*B，n、m与银行利润的关系71

图3-4 供求变动与利率水平变化82

图3-5 成本与收费：线性定价82

图3-6 成本与收费：非线性定价83

图3-7 提前支取数量与利率定价的非线性特征99

图3-8 1978—2008年定期存款利率与活期存款利率变化103

图3-9 1991—2008年存贷款利率变化106

图3-10 账户管理费与账户余额呈线性关系119