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第一章 信用风险与信用评级1

第一节 信用与信用风险1

一、信用1

二、风险3

三、信用风险5

第二节 信用评级7

一、信用评级由来7

二、信用评级含义10

三、信用评级特质11

第三节 信用评级的形成与发展15

一、信用评级的诞生15

二、信用评级在美国的发展17

三、信用评级在其他国家的发展20

四、信用评级在中国的发展23

第四节 信用评级的市场价值25

一、对市场投资者的帮助26

二、对市场债务融资者的帮助29

三、对市场监管者的帮助33

第二章 信用评级机构36

第一节 评级机构定义与特征36

一、评级机构定义36

二、评级机构特征37

第二节 评级机构的实力要素42

一、具有一定规模的稳定的专家团队42

二、拥有资源雄厚的信息库44

三、建有完善的评级制度及成熟的评级体系47

四、拥有独创的数学分析模型48

五、专业的职业操守50

第三节 评级机构的服务特点51

第四节 对评级机构的监督55

一、市场对评级机构的监督56

二、政府对评级机构的监管57

三、行业自律约束58

四、评级机构的自我约束59

第五节 国内外主要的评级机构60

一、标准普尔（S&P）61

二、穆迪公司（Moody's）61

三、惠誉公司（Fitch）62

四、中诚信国际63

五、大公国际63

六、东方金诚64

第三章 评级对象、业务品种与等级符号65

第一节 评级的对象65

一、工商企业66

二、金融机构67

三、主权政府与地方政府71

四、各式资产73

第二节 评级业务品种74

一、债项评级75

二、主体评级76

三、固定收益证券评级78

四、公司治理评级及其他79

第三节 信用等级符号79

一、等级含义80

二、等级系列分类83

第四节 信用等级关联90

一、主体等级与特定债项等级的关联90

二、不同的长期债项等级关联91

三、长短期债项等级关联93

第五节 三家国际评级机构95

一、评级对象与业务品种95

二、信用等级符号96

第六节 我国本土的信用评级102

一、评级对象与业务品种103

二、信用等级符号104

第四章 信用评级流程107

第一节 流程概况107

第二节 项目立项与项目准备109

一、项目立项之主动评级110

二、项目立项之委托评级111

三、项目小组组建113

第三节 信息收集与尽职调查114

一、外部信息收集115

二、企业内部信息收集118

三、尽职调查准备120

四、尽职调查之实地查看123

五、尽职调查之管理层访谈124

六、尽职调查注意事项129

第四节 信用风险分析130

一、信息整理录入131

二、数据模型与定量分析134

三、定性分析137

四、评级报告撰写138

第五节 信用等级确定140

一、评审委员会140

二、最终信用等级确定143

三、复评申请144

四、复评受理146

第六节 等级公示与跟踪147

一、等级公示147

二、评级项目存档149

三、信用风险跟踪150

四、跟踪评级的几点说明152

第五章 信用评级方法155

第一节 信用评级的基本理念155

第二节 评级方法体系的基础理论162

一、基础经济学理论163

二、管理理论166

三、财务会计理论167

四、行业专业理论169

第三节 信用评级分析思路169

一、分析起点170

二、债务与现金流的分析路径171

三、基本分析要素177

第四节 国际评级机构的评级方法195

一、穆迪公司的工业集团评级方法195

二、标准普尔的企业评级方法197

三、惠誉公司的企业评级方法198

第六章 信用评级模型200

第一节 评级模型发展概况200

一、多元统计违约判别模型201

二、信用风险定价模型202

三、信用评级模型的应用203

第二节 多元统计违约判别模型204

一、多元统计模型理论205

二、多元判别分析方法与Zeta模型206

三、对数回归模型方法与RiskCalc模型209

第三节 信用风险定价模型214

一、期权定价模型214

二、结构模型216

三、简化模型220

四、KMV模型224

第四节 信用风险组合模型228

一、CreditMetrics模型229

二、CreditportfolioView模型231

三、CreditRisk＋模型234

第五节 智能技术模型236

一、神经网络模型236

二、决策树238

三、模糊分析238

第六节 信用风险模型比较239

一、Z评分模型与logit/probit模型比较240

二、结构模型与简化模型比较242

三、结构模型与多元统计分析模型比较245

四、KMV模型与结构模型比较247

五、信用风险组合模型比较248

六、小结250

第七章 信用评级报告252

第一节 评级报告概念与类型252

一、评级报告概念252

二、评级报告类型253

三、评级报告的作用254

第二节 评级报告格式257

一、报告摘要257

二、评级声明258

三、报告正文258

四、报告附录260

第三节 评级报告编制261

一、评级报告的编制步骤261

二、评级报告编制基本要求264

三、评级报告的质量要求266

第四节 评级报告使用271

一、评级报告是有特定评级指向及明确的时效性272

二、评级报告是信用等级的真实意思表述273

三、评级报告的机构从属性274

四、评级报告特有的分析属性275

五、评级报告的局限性278

附：评级报告样本280

主要参考文献296