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第1章　计量经济学导论1

1.1　为什么要研究计量经济学1

1.2　何谓计量经济学？2

1.3　计量经济模型4

1.4　如何取得数据？4

1.5　统计推断7

1.6　研究模式7

第2章　基本概念9

学习目标9

2.1　实验、结果与随机变量10

2.2　随机变量的概率分布12

2.3　单一随机变量的期望值14

2.4　应用联合概率密度函数17

2.5　多元随机变量函数的期望值：协方差与相关系数21

2.6　正态分布24

习题27

第3章　简单线性回归模型：设定与估计32

学习目标32

3.1　经济模型33

3.2　计量经济模型35

3.3　估计支出关系的参数39

习题46

第4章　最小二乘估计量的性质53

学习目标53

4.1 最小二乘估计量为随机变量54

4.2　最小二乘估计量的统计性质55

4.3　高斯—马尔可夫定理61

4.4　最小二乘估计量的概率分布62

4.5　估计误差项的方差63

习题66

第5章　简单回归模型的推断：区间估计、假设检验及预测71

学习目标71

5.1 区间估计73

5.2　假设检验78

5.3　最小二乘拟合值87

习题89

第6章　简单线性回归模型：报告结果与选择函数形式95

学习目标95

6.1　判定系数96

6.2　报告回归的结果99

6.3　选择函数形式101

6.4　残差为正态分布吗？108

习题109

第7章　多元回归模型114

学习目标114

7.1　模型的设定及数据115

7.2　估计多元回归模型的参数118

7.3　最小二乘估计量的统计性质121

7.4　区间估计123

7.5　单个系数的假设检验124

7.6　拟合优度127

习题128

第8章　多元回归模型的进一步推断133

学习目标133

8.1　F检验134

8.2　检验模型的显著性136

8.3　扩展模型138

8.4　检验一些经济上的假设139

8.5　非样本信息的利用142

8.6　模型设定143

8.7　存在共线性的经济变量147

8.8　预测149

习题149

第9章　虚拟（二元）变量155

学习目标155

9.1　导论155

9.2　截距虚拟变量的应用156

9.3　斜率虚拟变量157

9.4　范例：临近大学对房价的影响159

9.5　虚拟变量的常见应用160

9.6　检验定性变量效应是否存在163

9.7　用虚拟变量检验两个回归是否相等163

习题166

第10章　非线性模型171

学习目标171

10.1 多项式和交互变量172

10.2　简单的参数非线性模型175

10.3　Logistic增长曲线176

10.4　泊松回归178

习题180

第11章　异方差性184

学习目标184

11.1　异方差性的本质184

11.2　异方差对最小二乘估计量的影响187

11.3 比例异方差189

11.4　检测异方差191

11.5　带异方差分解的样本192

习题195

第12章　自相关201

学习目标201

12.1　问题的本质201

12.2　一阶自相关误差204

12.3　对最小二乘估计量的影响205

12.4　广义最小二乘法206

12.5　运用广义最小二乘法208

12.6　自相关的检验210

12.7　用AR（1）误差作预测214

习题215

第13章　随机回归和矩估计法220

学习目标220

13.1　导论220

13.2　x为随机变量的线性回归221

13.3　根据矩估计法所得的估计量227

13.4　检验自变量和误差项之间的相关性231

习题233

第14章　联立方程模型235

学习目标235

14.1　导论235

14.2　供给与需求模型236

14.3　简化式方程237

14.4　最小二乘估计法在联立方程模型上的失灵238

14.5　识别问题239

14.6　两阶段最小二乘估计法241

14.7 两阶段最小二乘估计法的一个例子242

习题244

第15章　分布滞后模型246

学习目标246

15.1　导论246

15.2　有限分布滞后模型247

15.3　几何滞后252

15.4　Koyck变换253

15.5　自回归分布滞后254

习题256

第16章　以时间序列数据进行回归258

学习目标258

16.1　稳定时间序列259

16.2　伪回归261

16.3　用自相关函数检验平稳性263

16.4　平稳性的单位根检验265

16.5　协整267

16.6　总结使用时间序列数据时的估计策略268

习题269

第17章　时间序列与截面数据的合并271

学习目标271

17.1　一个经济模型272

17.2　表面上不相关的回归272

17.3　虚拟变量的设定276

17.4　误差组成模型278

习题278

第18章　定性和限值因变量模型285

学习目标285

18.1　导论285

18.2　含有虚拟因变量的模型286

18.3　二元选择的logit模型291

18.4　其他有定性变量的模型292

18.5　限值因变量模型293

习题294

第19章　撰写实证研究报告及经济数据的来源296

19.1　选择经济研究的主题296

19.2　撰写研究报告的格式297

19.3　经济数据的来源298

习题300

附录：统计分布数值表301

译者后记310